NewsCom: Новости и коментарии

Опционы и опционные стратегии.
Относительно давно я не рассматривал рынок фьючерсов технически. Да и ошибался я довольно часто. Хотя трейдинг такая штука, что грех на это жаловаться.
Принцип торговли акциями, валютами, фьючерсами был и остается один - иметь четкий стоп, понимать сколько я готов потерять и сколько я хочу заработать.
Ну и о кризисе, рынках уже тоже много сказано. Предлагаю очередную очевидную всем картинку...

Не знаю уж, выдержим ли мы то давление или нет, не буду говорить и о том, куда мы пойдем, но в данный момент существуют очень хорошие предпосылки для создания длинной позиции в Газпроме.
Начнем с самого плохого - это со стопов.
Первый, самый опасный и спекулятивный стоп, который можно заменить продажей колл опциона, лучше установить в район последнего минимума, а это около 10300 (фьючерс). Делаем скидку на волатильность и слабую ликвидность - при 10300 (фьючерс) я бы начал напрягаться, а ниже 10000 работаем по первому, самому опасному стопу.
Второй стоп расположится ниже локального минимума - район 85000 рублей по фьючерсу, но опять же, нужно дать цене самореализоваться, потому я бы роллировал проданный колл опцион в страйк пониже в окрестностях 8000 (с учетом скидки на возможные ложные пробои).
В идеале, хотелось бы видеть пробой вниз, и возврат к пробитому уровню, но это самый сложный момент в трейдинге, когда ты уже веришь в то, что рынок развернулся наконец в твоем направлении, а это лишь спасительная лодка, которая могла бы высадить тебя из позиции.
Ну чтож, 2 стопа обозначено, допустим покупка 11400 (фьючерс на Газпром), продажа (через продажу колл опционов) 10000, 8000 (тоже фьючерсы).
Теперь о приятном, о целях такой позиции.
Первая цель 15000 (фьючерс), это выглядит логичным, поскольку этот уровень тройной - психологический, расторгованный (сопротивление и поддержка) и там же примерно находится 23,6% ФИБО. Цель, даже самая первая, уже превышает наши вероятные потери.
Вторая цель идет очень логично в 50% ФИБО уровень, 20000 (фьючерс) и опять же расторгованный уровень, который так же будет хорошим психологическим уровнем.
100% цель по прибыли, да если взять с плечом, да запирамидить... Кто сможет?
Теперь ложку дегтя в опционные стратегии на forts.
При текущей волатильности можно было бы продать пут опционы, но не получится - скоро экспирация, а дальние опционы очень трудно продать.  Можно купить колл опционы, но при такой волатильности на прибыли будет очень существенно отражаться временной распад опционов, причем в плохую сторону.
То есть я все же смотрю на фьючерсы, а хеджировать и снимать часть прибыли предложил бы опционами. Может у кого какие другие идеи?
Буду рад комментариям. Подписываемся на рассылку! Это почти то же самое, что сказать мне спасибо